Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків
Поняття про систему методик Value at risk (VAR): особливості, принципи побудови, класифікаційні аспекти, методи використання. Застосування коваріаційного методу розрахунку VAR на прикладі фондової біржі ПФТС. Міжнародний досвід застосування VАR-аналізу.
21.01.2011 |
Банківські ризики |
Банковское, биржевое дело и страхование |
Язык: украинский |
Просмотры: 80
