Управление кредитным риском коммерческого банка с использованием VaR-модели на примере ОАО "Сбербанк России"

Анализ кредитных рисков в банковской системе России. Определение рейтинга кредитоспособности заемщика. Оценка кредитного риска банка с использованием VaR-модели и процедур имитационного моделирования на примере кредитного портфеля ОАО "Сбербанк России".

Управление кредитным риском коммерческого банка с использованием VaR-модели на примере ОАО "Сбербанк России"

18.01.2015 | Банковский менеджмент | Банковское, биржевое дело и страхование | Язык: русский | Просмотры: 145