Ценные бумаги и фондовый рынок

Разработка методики формирования оптимального портфеля ценных бумаг с использованием асимметричных возмущенных мер риска

Асимметричные возмущенные меры риска. Разработка алгоритма формирования оптимального портфеля. Вычислительные эксперименты на базе статистических данных котировок ценных бумаг фондового рынка России для анализа эффективности применения данных мер риска.

24.05.2014 | Ценные бумаги и фондовый рынок | Банковское, биржевое дело и страхование | Язык: русский | Просмотры: 94