Моделирование приращений цены, процентной ставки, кредитного риска. Хеджирование и динамическое управление капиталом. Определение величины скачков цен. Модели с использованием байесовского подхода (формула пересчета вероятностей). Алгоритм Монте-Карло.
23.06.2015 |
Введение в теорию случайных процессов |
Экономико-математическое моделирование |
Язык: русский |
Просмотры: 75
