Статистический анализ рисковых активов. Нелинейные модели
Условно–гауссовские модели финансовых индексов. Эволюция стоимости рискового актива. Модели GARCH, EGARCH, TGARCH, HARCH. Оценка стохастической волатильности. Условно-устойчивые и безгранично делимые распределения. Нелинейное хаотическое поведение цен.
24.08.2015 |
Теория рисков |
Экономико-математическое моделирование |
Язык: русский |
Просмотры: 85
