Сущность правил Вальда (крайний пессимизм) и Сэвиджа (минимальный риск) при принятии решений в условиях полной неопределенности. Правило максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего риска. Риск как среднее квадратичное отклонение.
01.11.2013 |
Математические методы в экономике |
Экономико-математическое моделирование |
Язык: русский |
Просмотры: 82
