Прогнозирование характеристик рынка базового актива
Ценообразование опционов и их взаимосвязь с риск-нейтральными вероятностями. Решение проблемы нахождения матрицы переходных цен Эрроу-Дебре с помощью методов интерполяции и оптимизации. Истинное вероятностное распределение движений цены базового актива.
31.10.2016 |
Финансы |
Финансы, деньги и налоги |
Язык: русский |
Просмотры: 73
