Теория оптимального управления для оценки опционов. Связь между риск-нейтральной и физической плотностью вероятности. Функция полезности как функция с ограниченным изменением. Решение задачи оптимального управления как задачи вариационного исчисления.
17.10.2016 |
Управление финансами |
Финансы, деньги и налоги |
Язык: русский |
Просмотры: 42
