Тестирование моделей ценообразования активов на всех временных промежутках. Результаты тестирований на дневных, недельных и месячных данных с помощью моделей GARCH, выбранных по критерию Шварца. Кластеризация волатильности финансовых временных рядов.
30.11.2016 |
Финансы |
Финансы, деньги и налоги |
Язык: русский |
Просмотры: 62
