Математические методы управления портфелем финансовых активов
Управление риском. Стандартное отклонение портфеля. Коэффициент корреляции. Кривые безразличия. Теорема об эффективном множестве. Графическое решение задачи выбора индивидуального оптимального портфеля. Математическая модель Марковица. Модель CAРM.
18.01.2016 |
Финансы |
Финансы, деньги и налоги |
Язык: русский |
Просмотры: 38
