Построение кривой доходности и ее основные модели: Васичека, Нельсона-Сигеля и Свенссона. Теории временной структуры процентных ставок: ожиданий, предпочтения ликвидности, сегментации рынка, изменяющейся во времени премии и "предпочитаемой среды".
16.03.2011 |
Финансовый менеджмент |
Финансы, деньги и налоги |
Язык: русский |
Просмотры: 87
