Исследование аномалий и закономерностей в ценообразовании опционов. Выражение эмпирических отклонений в ценах, вызванных поведенческими паттернами инвесторов. Зависимость вмененного риск-нейтрального распределения базового актива и сентимента инвесторов.
30.09.2016 |
Финансовый менеджмент |
Финансы, деньги и налоги |
Язык: русский |
Просмотры: 64
