Ценообразование опционов на Российском финансовом рынке
Опцион на фьючерс, акции без дивидендов и маржируемый фьючерс. Улыбка и ухмылка волатильности. Нарушения предположений модели Блэка-Шоуза. Принятие риска трейдерами. Существование арбитражных возможностей. Факторы, влияющие на ценообразование опциона.
20.01.2016 |
Программирование |
Программирование, компьютеры и кибернетика |
Язык: русский |
Просмотры: 51
